ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПОИСКА ОБЛИГАЦИЙ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ КУПОННЫМИ ВЫПЛАТАМИ.

1. Скачайте и установите эксель для мониторинга рынка облигаций на рабочий стол, как написано на этой странице.

2. В торговой системе Квик перейдите на лист ОБЛИГАЦИИ. В таблице со списком всех облигаций в любом месте нажмите правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выберите функцию ВЫВОД ЧЕРЕЗ DDE СЕРВЕР.

3. В новом окне нажмите на кнопку ВЫВЕСТИ СЕЙЧАС. Квик автоматически выгрузит актуальную информацию с рынка в наш эксель и мы можем приступить к аналитической работе.

4. Переходим в эксель. Справа сверху в панели инструментов нажмите на ФИЛЬТРЫ И СОРТИРОВКА. В открывшемся меню выберите ОЧИСТИТЬ.

Если данная кнопка неактивна, значит у Вас не установлены фильтры и сортировки. Можно продолжать работу дальше. Пожалуйста, перед началом любой работы старайтесь проверять эту функцию. Иногда начинающие инвесторы забывают отключать ранее установленные фильтры, поэтому видят мало предложений по облигациям.

5. В колонке ДЛИТ.КУПОНА (Длительность купонного периода выраженная в днях) нажмите на значок фильтра. В открывшемся меню кликните на пункт ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ. Эксель снимет все галочки. Затем поставьте галочки перед значениями 28, 30 и 31. Далее нажмите ОК.

Сроки обращения, а также периодичность купонных выплат у облигаций всегда измеряется в днях. Например, ежемесячные выплаты это 28, 30 и 31 день. Ежеквартальные купоны 90 и 91 день. Полугодовые выплаты 180, 181 и 182 дня. Если у облигации предусмотрена одна купонная выплата в год, то значение будет равно 365 дней.

6. На момент написания данной инструкции эксель обнаружил 104 облигации с ежемесячными купонными выплатами. Мы можем продолжить сужать этот список под наши требования.

7. Убираем облигации, которые мы внесли в СТОП-ЛИСТ. Для этого нажимаем на фильтр в колонке СТОП-ЛИСТ. В открывшемся меню снимаем галочку перед словом СТОП. Далее нажимаем ОК.

Как работать со СТОП-ЛИСТОМ читайте на этой странице.

8. Для начинающих инвесторов оптимальным выбором могут стать облигации с постоянным типом купона. В колонке ТИП КУПОНА кликаем на значок фильтра. В открывшемся меню нажимаем на ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ. Эксель уберёт все галочки. Мы устанавливаем галочку перед словом ПОСТОЯННЫЙ и нажимаем ОК.

9. Если вы наполняете портфель на ИИС используя трёхлетнюю стратегию, то можно воспользоваться фильтром в колонке ПОДХОДИТ НА ИИС. Нажмите на него. Уберите галочку перед словом НЕТ и нажмите ОК. Вашему вниманию будут представлены облигации с ежемесячными выплатами, постоянным купоном и подходящие по срокам до закрытия вашего ИИС первого типа А.

О работе с листом НАСТРОЙКИ для ИИС читайте на этой странице.

10. Если вы используете другие инвестиционные горизонты отличные от ИИС в пункте 9, то можно выбрать облигации с другими сроками до погашения. Для этого нажмите на значок фильтра в колонке ДО ПОГАШЕНИЯ. В открывшемся меню наведите курсор мыши на пункт ЧИСЛОВЫЕ ФИЛЬТРЫ. В предложенных вариантах нажмите на пункт МЕНЬШЕ.

11. Откроется окно пользовательского автофильтра. В нём в текстовой строке укажите интересующий вас срок в днях до погашения облигации. При работе используйте приблизительные значение с небольшим зазором в обе стороны. Если я хочу выбрать облигации сроком погашения меньше года, то ввожу значение 400 дней. Для отображения двухлетних облигаций использую значение 800 дней (365 дней х 2 года + запас). Поиск облигаций сроком обращения меньше трёх лет можно осуществит вводом значения 1100 (365 дней х 3 года + запас). Соблюсти максимальную точность невозможно. В данном примере я решил рассмотреть облигации сроком обращения меньше 1 года, поэтому ввёл значение 400. Имеется в виду количество дней.

12. Выполнив действия из пункта 9 или 11 мы в результате получим список облигаций удовлетворяющих нашим условиям. Далее инвестор может ориентироваться на колонку ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ.

Теперь его действия будут сводиться к выбору облигации с максимально возможной доходностью и анализу. В понятие "анализ" я закладываю изучение надёжности выбранной компании и условий обращения по конкретной облигации.

13. Перед покупкой облигации производится уточнение будущей прибыли по формуле на этой странице.

Уважаемые коллеги! Обязательно используйте собственноручный расчёт доходности облигации к погашению. Эксель для массового мониторинга рынка облигаций даёт лишь общие представления о возможной прибыли. Он не может учесть понижающее влияние амортизации или переменности купонов на будущую прибыль. Это наша с вами главная работа. Её нельзя автоматизировать. Компьютер не умеет думать!